Grups de Recerca

GRUP DE FÍSICA I FINANCES
FINANCIAL PHYSICS GROUP

Descripció

L'objectiu general del grup és l'estudi i l’anàlisi de sistemes amb dinàmica aleatòria. Des de finals dels noranta el grup s'ha anat centrant en els mercats financers. En el camp de l’econofísica i a partir dels nostres coneixements previs en els sistemes físics estocàstics, hem desenvolupat diverses eines i models destinats a donar compte de característiques universals observades en els mercats que clarament es desvien de l'anomenada "hipòtesi del mercat perfecte", que és la pedra angular de moltes de les teories econòmiques. Entre les nostres últimes aportacions podem destacar l'aplicacióde la tècnica de camins aleatoris continus en particular a les dades d'alta freqüència, estudis exhaustius dels models de volatilitat estocàstica que expliquen moltes de les propietats empíriques dels mercats i finalment l'estudi i aplicació de tècniques de temps primer pas essencials per un millor control de risc. Actualment, el grup també es dedica a investigar el mercats borsaris. Des de mitjans dels 90, les finances han estat un dels nou camps d'estudi per a la física. Dins d'aquesta nova disciplina batejada amb el nom d'econofísica, el grup investiga la model·lització de la dinàmica dels preus i la seva subseqüent implementació en la valoració d'opcions financeres i en la gestió de carteres.


Investigadors

Jaume Masoliver Garcia
Miquel Montero Torralbo
Josep Perelló Palou
Mario Gutiérrez Roig


Pàgina web del grup: http://finance.ffn.ub.es